品种:玉米
采用2010年至2021年间的日线数据,挑选适合玉米指数的策略。发现DualMA策略和TS_BollingerBandit(_L,_S)策略结果不错。
DualMA策略年化44.8%,夏普比率0.71。
TS_BollingerBandit_L年化30.84%,夏普比率0.76
TS_BollingerBandit_L年化30.62%,夏普比率0.91
品种:动力煤
TS_BollingerBandit(_L,_S)也4小时线收益也是不错的。
品种:PTA
CL_DisplacedBoll_S_user,日线
CL_AverageChannelRangeLeader_L,4小时线
CL_OBVRevisited_L,4小时线
CL_Reference_Deviation_System_L,4小时线
CL_Trading_Range_Breakout_L,4小时线
CL_TrendScore_L,4小时线
CL_VolumeWeightedMomentumSys_L,4小时线
DualMA,4小时线
TS_BollingerBandit_L,4小时线
TS_KingKeltner_L,4小时线
TS_Thermostat_L,4小时线
品种:白糖
CL_DisplacedBoll_L_user日线,收益不高,多空两种策略加起来年化30%。优化后有多空加起来80%的收益,L或S策略单独来说夏普比率不高,是源于长时间的单边行情。将两策略组合之后,夏普比率有所改善。
品种:螺纹钢
CL_RedRover_L(_S)策略日线,TS_BollingerBandit(_L,_S)四小时
品种:甲醇
CL_RedRover_L(_S)策略
品种:苹果
CL_RedRover_L(_S)策略,TS_BollingerBandit(_L,_S)
品种:菜粕
CL_DoubleYourFun_L(_S)策略
品种:鸡蛋
CL_RedRover_L(_S)策略
品种:苯乙烯
CL_RedRover_L(_S)策略(4小时)
品种:硅铁
TS_BollingerBandit(_L,_S),4小时线