交易开拓者——螺纹钢、PTA、豆粕、SR自动交易(CL_RedRover_L和CL_RedRover_S策略,CL_DisplacedBoll_*,CL_Traffic_Jam_*)

品种:玉米

采用2010年至2021年间的日线数据,挑选适合玉米指数的策略。发现DualMA策略和TS_BollingerBandit(_L,_S)策略结果不错。

DualMA策略年化44.8%,夏普比率0.71。

TS_BollingerBandit_L年化30.84%,夏普比率0.76

TS_BollingerBandit_L年化30.62%,夏普比率0.91

品种:动力煤

TS_BollingerBandit(_L,_S)也4小时线收益也是不错的。

品种:PTA

CL_DisplacedBoll_S_user,日线

CL_AverageChannelRangeLeader_L,4小时线

CL_OBVRevisited_L,4小时线

CL_Reference_Deviation_System_L,4小时线

CL_Trading_Range_Breakout_L,4小时线

CL_TrendScore_L,4小时线

CL_VolumeWeightedMomentumSys_L,4小时线

DualMA,4小时线

TS_BollingerBandit_L,4小时线

TS_KingKeltner_L,4小时线

TS_Thermostat_L,4小时线

品种:白糖

CL_DisplacedBoll_L_user日线,收益不高,多空两种策略加起来年化30%。优化后有多空加起来80%的收益,L或S策略单独来说夏普比率不高,是源于长时间的单边行情。将两策略组合之后,夏普比率有所改善。

品种:螺纹钢

CL_RedRover_L(_S)策略日线,TS_BollingerBandit(_L,_S)四小时

品种:甲醇

CL_RedRover_L(_S)策略

品种:苹果

CL_RedRover_L(_S)策略,TS_BollingerBandit(_L,_S)

品种:菜粕

CL_DoubleYourFun_L(_S)策略

品种:鸡蛋

CL_RedRover_L(_S)策略

品种:苯乙烯

CL_RedRover_L(_S)策略(4小时)

品种:硅铁

TS_BollingerBandit(_L,_S),4小时线

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