期货量化交易

数字货币高频策略详细入门

我在2020年写过一篇文章介绍高频策略，https://www.fmz.com/digest-topic/6228 。虽然得到不少关注，但写的并不深入。时间又过去了2年多，市场也发生了变化。那篇文章发出后，我的高频策略很长时间能很稳定的赚钱，但慢慢的利润逐渐下降，甚至一度也中止过。最近几个月又花了精力进行了改造，目前还能能赚些小钱。这篇文章将更详细的介绍我高频策略的思路和一部分简化的代码 ... 阅读更多

信号处理相关知识可以运用于金融分析吗？

作者：quantkoala链接：https://www.zhihu.com/question/273995008/answer/3044653933来源：知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。 信号处理当然可以运用于金融分析了，比方说国外有个叫John F. Ehlers的大神，专门就是用数字信号处理的方法做金融分析，开发量化交易的策略。 我之前就复现过这个大神的 ... 阅读更多

DTW(Dynamic Time Warping)动态时间规整

DTW可以计算两个时间序列的相似度，尤其适用于不同长度、不同节奏的时间序列（比如不同的人读同一个词的音频序列）。DTW将自动warping扭曲 时间序列（即在时间轴上进行局部的缩放），使得两个序列的形态尽可能的一致，得到最大可能的相似度。 DTW采用了动态规划DP（dynamic programming）的方法来进行时间规整的计算，可以说，动态规划方法在时间规整问题上的应用就是DTW。 下面测试程 ... 阅读更多

MT5期货以及Python期货

如何安装MT5期货 A股数据导入MT5 MT5做股市期貨歷史回測的方法 创建多币种多系统 EA 交易 在 MetaTrader 5 中实施多货币模式 vectorbt VectorBT回測一個高收益率Bollinger Bands策略 MT5数据导入格式 TICK <DATE> <TIME> <BID> <ASK> <LAST> < ... 阅读更多

米筐实时行情推送方案

米筐以严格的技术要求搭建实时行情系统，对多市场金融品种的合约代码进行统一整理，推出实时行情数据订阅功能，金融机构一次订阅部署，即可持续及时地自动获取准确、高效、稳定的实时行情，为上层的投资应用打造坚实的数据基础。  10+种数据，满足各类金融机构实际投研需求 接入上交所、深交所行情源，提供丰富的行情数据品种，支持Level1五档深度行情和分钟级别数据订阅及推送，适用于不同研究领域和业务需求的金融机 ... 阅读更多

转载：量化交易软件的王者---MT4

MT4交易系统可以说是国际金融交易软件中的“微软”，全球金融交易零售量的90%以上是通过MT4完成的。通过俄罗斯迈达克公司十几年的不断开发和升级，MT4交易系统的稳定性、便捷性、兼容性、智能化、平民化得到了长足的发展，截止至2016年，全球已有超过81%的经纪公司和来自全世界四十多个国家的银行选择了MT4交易软件作为网络智能化交易平台。 我们目前已经将上期所ctp高速交易端口无缝对接了MT4交易系 ... 阅读更多

期货日报：上期所：推动两代行情发布平台平稳过渡

近年来，随着上期所上线的品种逐渐增多，行情推送量也在逐步增长，通讯及系统压力不断上升，为了提供更高质量的行情服务，今年3月18日，上期所正式推出了二代行情发布平台。目前上期所保留了对第一代行情发布平台的支持，新老行情系统同步运行。 　　在此背景下，为了加强从业人员对新一代行情平台的了解与运用，更好地完成新老平台的平稳过渡，5月8日至9日，上期所在深圳举行2019年第二期“期货大讲堂——从业人员强化 ... 阅读更多

估算1个品种Tick数据需要多少空间

1个Tick数据有很多字段，我们给它算40字节，应该是够了。1小时有7200个Tick，一个交易日有5个小时，也就是36000个Tick。一天合1.37MB。 一年算250个交易日，那么需要342MB。10年有3.4GB。 10个品种就是34GB。 再来10年也够了。

Python爬虫抓取东方财富网股票数据并实现MySQL数据库存储

Python爬虫可以说是好玩又好用了。现想利用Python爬取网页股票数据保存到本地csv数据文件中，同时想把股票数据保存到MySQL数据库中。需求有了，剩下的就是实现了。 在开始之前，保证已经安装好了MySQL并需要启动本地MySQL数据库服务。提到安装MySQL数据库，前两天在一台电脑上安装MySQL5.7时，死活装不上，总是提示缺少Visual Studio 2013 Redistribut ... 阅读更多

期货量化交易FutureQuant开发日志

商业模式，量化交易软件，按时计费给用户用，软件内卖策略，卖解锁功能 一、开发环境 建立工程 1.1 VisualStudio2017 选择vs2017，原因是它支持python。在c++项目中，需要修改头文件库，链接器附加库目录和链接器输入选项。 1.2 winpython安装额外库 1.3MFC组织结构 在线文档：https://docs.microsoft.com/zh-cn/cpp/mfc/ ... 阅读更多

记录一次CL_RedRover策略的错误

参考合约为螺纹钢2021年的主力合约，当前主力合约映射为10月合约。 2021年5月10日，策略CL_RedRover策略出现很大的错误。 开仓时间是2021年5月6日，开仓价格5488。如下图所示： 实际平仓价格为5月10日的Support价格5639，而记录下的平仓价格为5836。如下图所示。这一下子就相当于虚增了200点的利润。 原因是，系统自带的RedRover策略在止损处是这样写的： 这 ... 阅读更多

转载两篇：在Visual Studio中使用sqlite

Visual Studio 中使用 SQLite 『SQL』SQLite在Visual Studio 2013下的简单使用 工程中要用到的三个文件sqlite3.lib，sqlite3.dll，sqlite3.h Visual Studio 中使用 SQLite 三个参考链接： http://www.cnblogs.com/likebeta/archive/2012/06/14/2549923.h ... 阅读更多