转载:如何利用vn.py动态选择主力合约?

在上一篇文章中介绍了一个‘如何利用vn.py记录指数行情?’的思路,本文将介绍‘如何用vn.py动态选择某一品种的主力合约’。感谢‘图扬量化’在「维恩的派」论坛内的分享! 主力合约 所谓主力合约指的是成交量最大的合约。因为它是市场上最活跃的合约,所有投机者基本上都在参与这个合约。也有说法是主力合约是持仓量最大的合约,因为通常来讲,持仓量最大的合约也是成交量最大的合约。 交易逻辑 如果策略是根据各品 ... 阅读更多

东吴期货CTP自行开发穿透式监管认证指导

Api接口自行开发客户端客户Ctp仿真系统测试申请流程 1、客户根据规范编制并提交AppID(RelayAppID)给我公司 字段名称 终端厂商名称 终端软件名 版本号 最大长度 10 10 8 格式 终端厂商名称_终端软件名称_版本号 示例 client_futuresking_1.0.2 特殊说明 个人开发的终端(软件商)名称为client 注意事项 同一终端软件在不同期货公司,AppID应该 ... 阅读更多

vnpy不使用rqdata,尝试tushare

还没有Tushare账号?注册由此去:官网注册Tushare 本篇为vnpy-tushare-ctp系列文章之一,其他文章请前往: ubuntu 18.04 安装 vnpy2.0.9 吐血总结 东吴期货CTP自行开发穿透式监管认证指导 一、缘起 为vnpy制作tushare数据接口,实际上是为了日线级别的均线策略。目前的思路是在每天的9:30分时候策略开始生效,读取之前一天的数据,而这些数据可以通 ... 阅读更多

vnpy在CTP穿透式验证在ubuntu下的编译

接续上文《ubuntu 18.04 安装 vnpy2.0.9 吐血总结》 CTP穿透式验证是监管层保证期货公司确认客户的委托来源的手段。在期货公司后台,通常看不到用户交易数据。这些数据只有交易所知道。 然而,为了能让期货公司切实配合监管,必须在客户直连的初期予以它们查看连接来源的权利。因此需要采取相应的技术手段,单独的一套“透明”api是现在的解决方案。 vnpy的vn station可以满足Wi ... 阅读更多

在vnpy中使用命令行进行回测

vnpy station支持图形化的操作界面,然而我们在进行模板调试的时候更多地需要在命令行下进行debug,为此需要在python运行环境中编制程序,调用vnpy回测模块。 一、真相只有一个 在一个稍微大一些的面向对象程序中,总会有俄罗斯套娃似的多层封装,找到真正的功能代码并不总是那么容易。 在Qt图形界面,开启回测的命令是在/vnpy/app/ui/widget.py的start_backte ... 阅读更多