发现了一个策略CL_RedRover_L和CL_RedRover_S，对多空控制都是不错的。
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 |
//------------------------------------------------------------------------ // 简称: CL_RedRover_L // 名称: 基于K线加权均值的支撑阻力线突破系统多 // 类别: 公式应用 // 类型: 内建应用 // 输出: //------------------------------------------------------------------------ //----------------------------------------------------------------------// // 策略说明: // 本策略是基于K线加权均值的支撑阻力线突破系统 // // 系统要素: // 1. K线的加权均值 = (最高价+最低价+2*收盘价)/4 // 2. 支撑线 = K线加权均值 - ( 最高价 - K线加权均值) // 3. 阻力线 = K线加权均值 + ( K线加权均值 - 最低价) // 入场条件: // 1. 当价格向上突破阻力线做多 // 2. 当价格向下突破支撑线做空 // 出场条件: // 1. 趋势反转即反向突破时出场 // 2. 基于ATR的一定倍数的止盈 // // 注: 当前策略仅为做多系统, 如需做空, 请参见CL_RedRover_S //----------------------------------------------------------------------// Params Numeric ATRs(3); // 几倍ATR止盈 Numeric ATRLength(10); // ATR周期 Vars NumericSeries WAvgPrice; // K线加权均值 NumericSeries Resistance; // 阻力线 NumericSeries Support; // 支撑线 Numeric ATRVal; // ATR(平均真实波幅) NumericSeries myExitPrice; // 开仓BAR根据当时的ATR计算出的止盈价 Begin // 集合竞价和小节休息过滤 If(!CallAuctionFilter()) Return; // 计算当前K线的加权均值、阻力线和支撑线 WAvgPrice = (High + Low + (Close * 2)) / 4; Resistance = (WAvgPrice * 2) - Low; Support = (WAvgPrice * 2) - High; // 输出指标 PlotNumeric("Resistance",Resistance[1]); PlotNumeric("Support",Support[1]); // 计算ATR ATRVal = AvgTrueRange(ATRLength); // 开仓 If(MarketPosition == 0 And High >= Resistance[1] + MinMove * PriceScale And Vol > 0) { Buy(0, Max(Open,Resistance[1] + MinMove * PriceScale)); } // 开仓时根据开仓BAR的ATR计算止盈价 If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry == 0) { myExitPrice = EntryPrice + ATRVal * ATRs; } // 平仓 If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry > 0 And Vol > 0) { // 止盈出场 If(High >= myExitPrice) { Sell(0, Max(Open,myExitPrice)); Commentary("止盈出场"); } // 反向突破止损出场 Else If(Low <= Support[1] - MinMove * PriceScale) { Sell(0, Min(Open,Support[1] - MinMove * PriceScale)); Commentary("反转出场"); } } End //------------------------------------------------------------------------ // 编译版本 GS2014.10.25 // 版权所有 TradeBlazer Software 2003－2014 // 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平 // 台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利 //------------------------------------------------------------------------ |
