为什么简单的CTA策略还能赚钱？
CL_RedRover_L(S)策略在螺纹钢和甲醇以及沪镍上能常年赚钱。这种简单通用的策略为什么还能赚钱呢？ 第一个原因，我想，是机构要求自己的策略有稳定性。他们要求自己的策略具有保密性，这个也可以被认为是一种黑暗森林法则。如果用这个RedRover策略，相当于把自己的命交到别人手上。 第二，过去能赚钱的策略将来可能会亏得很多。一定的回撤会打击量化投机者的信心，从而使他们放弃这个策略。 第三，市场 ... 阅读更多
成一家之言
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