量化

估算1个品种Tick数据需要多少空间

1个Tick数据有很多字段，我们给它算40字节，应该是够了。1小时有7200个Tick，一个交易日有5个小时，也就是36000个Tick。一天合1.37MB。 一年算250个交易日，那么需要342MB。10年有3.4GB。 10个品种就是34GB。 再来10年也够了。

记录一次CL_RedRover策略的错误

参考合约为螺纹钢2021年的主力合约，当前主力合约映射为10月合约。 2021年5月10日，策略CL_RedRover策略出现很大的错误。 开仓时间是2021年5月6日，开仓价格5488。如下图所示： 实际平仓价格为5月10日的Support价格5639，而记录下的平仓价格为5836。如下图所示。这一下子就相当于虚增了200点的利润。 原因是，系统自带的RedRover策略在止损处是这样写的： 这 … 阅读更多

转载：用Python从四大期货交易所爬取数据[by lianzhang]

转载来源：用Python从四大期货交易所爬取数据[by lianzhang] 1.简介     为了获得免费且可靠的期货日行情数据，我设计并编写了四个爬虫，分别从中国金融期货交易所（CFFEX）、上海期货交易所（SHFE）、大连商品期货交易所（DCE）和郑州商品期货交易所（CZCE）官方网站上爬取并整理数据。每个爬虫对应一个类（class）：MarketDa … 阅读更多

转载：利用Python脚本来获取期货行情数据

因为自己最近在学习做期货交易，想要下载期货的行情数据来做分析。有一些交易软件是可以导出数据的，但是导出的过程还是需要很多的手工操作，自己在想能不能通过Python程序来实现呢。 新浪期货数据接口介绍 通过在网上搜索找到了新浪财经的期货数据API用法，详细可以参考这个链接： 利用Python脚本来获取期货行情数据