记录一次CL_RedRover策略的错误

参考合约为螺纹钢2021年的主力合约,当前主力合约映射为10月合约。 2021年5月10日,策略CL_RedRover策略出现很大的错误。 开仓时间是2021年5月6日,开仓价格5488。如下图所示: 实际平仓价格为5月10日的Support价格5639,而记录下的平仓价格为5836。如下图所示。这一下子就相当于虚增了200点的利润。 原因是,系统自带的RedRover策略在止损处是这样写的: 这 … 阅读更多